Tidsserieanalys

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS014

Kod
1MS014
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finansiell matematik A1N, Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 oktober 2021
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Inferensteori I eller Sannolikhet och statistik genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • :redogöra för begreppen stationär tidsserie och autokorrelation och skatta autokorrelation utifrån en observerad tidsserie;
  • genomföra skattningar av trend och säsongsvariation i tidsserier;
  • skatta parametrar i de vanligast förekommande tidsseriemodellerna t.ex. ARIMA-processer och bedöma de anpassade modellernas giltighet;
  • genomföra prediktioner, särskilt för ARIMA-processer;
  • redogöra för grunderna i spektralteori samt skattning av spektraltäthet;;
  • utvärdera resultat från någon statistisk programvara (t.ex. R) vid anpassning av modeller till tidsserier.

Innehåll

Stationäritet. ARIMA-processer. Modellanpassning, Box-Jenkins metod. Prediktion. Säsongsmodeller. Spektralteori, skattning av spektrum. Mjukvara för analys av tidsserier. Orientering om multivariata modeller, Kalman-filter och icke-linjära modeller såsom ARCH- och GARCH-modeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftligt prov (8 hp) vid kursens slut samt inlämningsuppgifter och datorlaborationer (2 hp) under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin