Presentation av examensarbete på masternivå: "Modeling and Forecasting Financial Volatility: An Application of GARCH Models in Risk Management"
- Datum: 28 maj 2025, kl. 10.15–11.00
- Plats: Ångströmlaboratoriet, 74118
- Typ: Seminarium
- Föreläsare: Mahishi Rajaguru
- Arrangör: Matematiska institutionen
- Kontaktperson: Rolf Larsson
Mahishi Rajaguru håller denna presentation. Välkommen!
Abstract: se engelsk sidversion