Behörighetskrav

Statistik A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Mål

En student som gått kursen skall

- ha fördjupade kunskaper inom statistisk teori och metodik, särskilt med anknytning till ofta förekommande problemställningar inom ekonomiska och samhällsvetenskapliga tillämpningar

- kunna estimera ekonomiska och andra modeller i samhällsvetenskaperna för tvärsnittsdata och tidsseriedata

- kunna tolka resultaten av en genomförd modellanpassning

- vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen

- ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Allmänt om ekonometriska modeller och deras tillämpning inom ekonomisk planeringsverksamhet. Linjära regressionsmodeller med en eller flera förklarande variabler. Icke-linjära modeller. Estimation och inferensaspekter. Gauss-Markovs sats. Konsekvenser av och åtgärder vid olika avvikelser från de klassiska förutsättningarna: heteroskedasticitet och autokorrelation. Multikollinearitet. Mätfel. Estimation med instrumentalvariabler. Dummy-variabler som förklarande/beroende variabler. Modeller med en dikotom variabel som beroende variabel: LPM- och Logit-modellen. Simultana ekvationsmodeller: simultanitetsbias, identifikation, indirekt och tvåstegs minsta kvadrat metod.

Översikt över olika prognostekniker. Modeller för tidsserier. Tidsberoende säsongkomponenter. Autoregressiva (AR), moving average (MA) och blandade ARMA-modeller. Random walk-modellen. Box-Jenkins metodologi. Prognoser med ARIMA och VAR modeller.

Dynamiska modeller med tidsförskjutna förklarande variabler. Koyck-transformationen. "Partial adjustment" och "adaptive expectation" modeller. Grangers kausalitetstest. Stationaritet, enhetsrötter och kointegration. Modellering av volatilitet: ARCH- och GARCH-modellen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar med 6-10 timmar per vecka.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och dels genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter, så kallade laborationer. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i Ekonomprogrammet, Finsamprogrammet, Politices magisterprogrammet och Samhällsvetarprogrammet. Kursen är obligatorisk i Finsamprogrammet med finansiell inriktning.

Kursen kan också läsas som fristående kurs.