Behörighetskrav

Sannolikhetsteori MN1 och Inferensteori MN1 eller

motsvarande kunskaper.

Det är en fördel men ej ett krav att ha läst

kurserna Fourieranalys MN1 och Markovprocesser MN1.

Syfte

Kursens mål är att ge en introduktion till tidsserieanalys,

såväl teori som praktisk tillämpning.

Innehåll

Stationäritet. ARIMA-processer. Box & Jenkins metod för modellanpassning. Prediktion. Säsongsmodeller. Spektralteori och estimation av spektrum medelst utjämning. Användning av programpaket för analys av tidsserier.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid

kursens slut. Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter kan förekomma.