Kursplan för Beräkningsmetoder i finansiell matematik

Computational Finance

Kursplan

  • 5 högskolepoäng
  • Kurskod: 1TD185
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F, Finansiell matematik A1F

    Förklaring av koder

    Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

    Grundnivå
    G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
    G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
    G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
    GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

    Avancerad nivå
    A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
    A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
    A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
    AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
  • Inrättad: 2009-03-12
  • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2013-05-06
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 27, 2013
  • Behörighet: Beräkningsvetenskap II, 5 hp alternativt Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp. Finansiella derivat rekommenderas.
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för lösningsmetodiker baserade på Finita differensmetoder, Monte Carlo-metoder och Gitter-metoder;
  • implementera lösare baserade på Monte Carlo- och Finit differensmetodik för finansiella derivat av europeisk typ i en underliggande tillgång;
  • redogöra för likheter och skillnader i effektivitet, konvergenshastighet och komplexitet för metodikerna i föregående punkt i både en och flera rumsdimensioner;
  • redogöra för hur lösare till mer komplicerade typer av finansiella derivat kan utvecklas, och för högre betyg implementera sådana lösare;
  • använda avancerad programvara för prissättning av finansiella derivat;
  • bedöma, tolka och diskutera resultat dels muntligt och dels i form av en skriftlig rapport;
  • läsa och redogöra för en vetenskaplig artikel i ämnet.

Innehåll

Kursen innehåller olika moment som är viktiga att behärska när man praktiskt arbetar med beräkningsmetoder inom finansiell matematik i arbetslivet eller inom forskning. De moment som ingår är Monte Carlo- och Monte Carlo-liknande metoder, finita differensmetoder samt användning i avancerad programvara inom området. Kursen innehåller dels allmänna delar som alla kursdeltagare följer, och dels ett antal valbara moment. På detta sätt kan kursen delvis individanpassas.
Den programvara som används är Front Arena och MATLAB.

Undervisning

Inspelade webbföreläsningar, föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, grupphandledning och laborationer. I kursen ingår både arbete enskilt och i grupp.

Examination

Projekt/inlämningsuppgifter. Uppgifterna redovisas skriftligt i rapporter och muntligt vid seminarier.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2013