Kursplan för Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering
Computational Finance: Pricing and Valuation
Kursplan
- 5 högskolepoäng
- Kurskod: 1TD186
- Utbildningsnivå: Avancerad nivå
-
Huvudområde(n) och successiv fördjupning:
Datavetenskap A1N,
Tillämpad beräkningsvetenskap A1N,
Finansiell matematik A1N
Förklaring av koder
Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:
Grundnivå
- G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
- G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
- G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
- G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
- G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
- GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras
Avancerad nivå
- A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
- A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
- A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
- A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
- AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras
- Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
- Inrättad: 2014-03-13
- Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
- Reviderad: 2022-10-20
- Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
- Gäller från: HT 2023
-
Behörighet:
120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive en av kurserna Beräkningsvetenskap II/Beräkningsvetenskap, bryggningskurs/Introduktion till beräkningsvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
- Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- redogöra för lösningsmetodiker baserade på finita differensmetoder, Monte Carlo-metoder och Gitter-metoder;
- redogöra för likheter och skillnader i effektivitet, konvergenshastighet och komplexitet för metodikerna i föregående punkt i både en och flera rumsdimensioner;
- implementera lösare baserade på Monte Carlo- och finit differensmetodik för finansiella derivat av europeisk typ i en underliggande tillgång;
- redogöra för hur lösare till mer komplicerade typer av finansiella derivat kan utvecklas, och för högre betyg implementera sådana lösare;
- använda avancerad programvara för prissättning av finansiella derivat;
- bedöma, tolka och diskutera resultat dels muntligt och dels i form av en skriftlig rapport;
- redogöra för en vetenskaplig artikel i ämnet.
Innehåll
Kursen innehåller olika moment som är viktiga att behärska när man praktiskt arbetar med beräkningsmetoder inom finansiell matematik i arbetslivet eller inom forskning. De moment som ingår är Monte Carlo- och Monte Carloliknande metoder, finita differensmetoder samt användning i avancerad programvara inom området. Kursen innehåller dels allmänna delar som alla kursdeltagare följer, och dels ett antal valbara moment. På detta sätt kan kursen delvis individanpassas.
Den programvara som används är Front Arena och MATLAB.
Undervisning
Inspelade webbföreläsningar, föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, grupphandledning och laborationer. I kursen ingår både arbete enskilt och i grupp.
Examination
Inlämningsuppgifter. Uppgifterna redovisas skriftligt i rapporter och muntligt vid seminarier.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.
Övriga föreskrifter
Kan ej ingå i examen tillsammans med 1TD185 Beräkningsmetoder i finansiell matematik
Litteratur
Litteraturlista
Gäller från: HT 2023
I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.
-
Hirsa, Ali
Computational methods in finance
Boca Raton, FL: CRC Press, 2013