Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp statistik, alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap.

Mål

Mål

Kursen är en introduktion till tidsserieekonometri på avancerad nivå och behandlar grundläggande teman i modern tidsserieanalys. En student som gått kursen skall:

* ha en gedigen kunskap om grundläggande teman i modern tidsserieanalys

* känna till och kunna använda begrepp och notation som ofta används i tidsserieanalys

* känna till och kunna använda olika sannolikhetsteoretiska resultat för seriellt beroende observationer

* känna till olika metoder för att estimera tidsseriemodeller

* kunna välja lämplig modell och estimationsmetod för en given tidsserie

* kunna tolka resultaten av en genomförd modellanpassning

* vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen

Innehåll

Differensekvationer. Vitt brus, stationäritet och ergodicitet. Stationära ARMA processer: Box-Jenkins metod. Prediktion: Wold's teorem, test för prediktiv noggrannhet. Vektor autoregressiva modeller. Maximum likelihood-estimering. Asymptotisk teori för seriellt beroende vektor autoregressiva processer. Bayesiansk analys. Kalman-filtret: state-spacerepresentation. Modeller för icke-stationära tidsserier: enhetsrotsteori. Kointegration.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och övningstillfällen.

Examination

Examinationen sker genom ett skriftligt prov i slutet av kursen samt obligatoriska inlämningsuppgifter. De betyg som kan fås på kursen är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i masterprogrammet i statistik.