Kursplan för Finansiell ekonometri

Financial Econometrics

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2ST119
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1F

    Förklaring av koder

    Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

    Grundnivå

    • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
    • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
    • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
    • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

    Avancerad nivå

    • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
    • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
    • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
    • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2016-05-20
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Reviderad: 2022-10-14
  • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: HT 2022
  • Behörighet:

    120 hp inklusive 90 hp statistik, alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap.

  • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

Kursen ger en introduktion till finansiell ekonometri på avancerad nivå.

Den omfattar de viktigaste delarna inom området teoretisk kvantitativ finansiell ekonomi, de viktigaste resultaten i tillämpad finansiell ekonomi samt ger omfattande kunskap i att göra tillämpade studier inom empirisk finansiell ekonomi.

En student som gått kursen ska:

- Ha en gedigen kunskap om grunderna inom finansiell ekonomi och ekonometri;

- Känna till och kunna använda begrepp och notation som används inom finansiell ekonometri;

- Kunna genomföra empiriska tillämpningar av finansiell teori baserad på verkliga finansiella data med hjälp av statistiska/ekonometriska metoder;

- Kunna tolka empiriska resultat och erhålla ökad kännedomen om problem och fallgropar i tillämpade studier inom finansiell ekonomi.

Innehåll

Statistiska egenskaper hos aktieavkastningar. Predikterbarhet hos finansiella tillgångar och marknadseffektivitet. Analys av finansiella tillgångar enligt CAPM. Flerfaktormodeller och arbitrageprissättning. Nuvärdesrelationer. Räntekurvor. Modellering av tidsvarierande volatilitet och risk. Analys av marknaden för inomdagshandel av finansiella tillgångar.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig (hem)tentamen och genom obligatoriska inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i masterprogrammet i statistik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

  • Campbell, John Y.; Lo, Andrew W.; MacKinlay, Archie Craig The econometrics of financial markets

    Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1997

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

Slides, föreläsningsanteckningar och vetenskapliga artiklar.

Refernslitteratur