Behörighetskrav

Finansiell matematik II, 7,5 hp och Beräkningsvetenskap II, 5 hp alternativt Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• redogöra för lösningsmetodiker baserade på Finita differensmetoder, Monte Carlo-metoder och Lattice-metoder;
• implementera lösare baserade på Monte Carlo- och Finita differensmetodik för finansiella derivat av europeisk typ i en underliggande tillgång;
• redogöra för likheter och skillnader i effektivitet, konvergenshastighet och komplexitet för metodikerna i föregående punkt i både en och flera rumsdimensioner;
• redogöra för hur lösare till mer komplicerade typer av finansiella derivat kan utvecklas, och för högre betyg implementera sådana lösare;
• använda avancerad programvara för prissättning av finansiella derivat;
• bedöma, tolka och diskutera resultat dels muntligt och dels i form av en skriftlig rapport;
• läsa och redogöra för en vetenskaplig artikel i ämnet.

Innehåll

Kursen innehåller olika moment som är viktiga att behärska när man praktiskt arbetar med beräkningsmetoder inom finansiell matematik i arbetslivet eller inom forskning. De moment som ingår är Monte Carlo- och Monte Carlo-liknande metoder, finita differensmetoder samt användning i avancerad programvara inom området. Kursen innehåller dels allmänna delar som alla kursdeltagare följer, och dels ett antal valbara moment. På detta sätt kan kursen delvis individanpassas.

I kursen ingår arbete enskilt och i grupp, muntlig och skriftlig redovisning av resultat och tolkning av dessa. Den programvara som används är Front Arena och MATLAB.

Examination

Godkända projekt/inlämningsuppgifter. Uppgifterna redovisas skriftligt i rapporter samt muntligt vid seminarier.