Kursplan för Finansiell ekonometri

Financial Econometrics

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2ST119
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1F

    Förklaring av koder

    Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

    Grundnivå
    G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
    G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
    G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
    GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

    Avancerad nivå
    A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
    A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
    A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
    AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2016-05-20
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Reviderad: 2016-12-16
  • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 01, 2017
  • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp statistik. Ekonometrisk teori och metodik, 15 hp.
  • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

Kursen ger en introduktion till finansiell ekonometri på avancerad nivå.
Den omfattar de viktigaste delarna inom området teoretisk kvantitativ finansiell ekonomi, de viktigaste resultaten i tillämpad finansiell ekonomi samt ger omfattande kunskap i att göra tillämpade studier inom empirisk finansiell ekonomi.
 
En student som gått kursen ska:
- Ha en gedigen kunskap om grunderna inom finansiell ekonomi och ekonometri;
- Känna till och kunna använda begrepp och notation som används inom finansiell ekonometri;
- Kunna genomföra empiriska tillämpningar av finansiell teori baserad på verkliga finansiella data med hjälp av statistiska/ekonometriska metoder;
- Kunna tolka empiriska resultat och erhålla ökad kännedomen om problem och fallgropar i tillämpade studier inom finansiell ekonomi.

Innehåll


Statistiska egenskaper hos aktieavkastningar. Predikterbarhet hos finansiella tillgångar och marknadseffektivitet. Analys av finansiella tillgångar enligt CAPM. Flerfaktormodeller och arbitrageprissättning. Nuvärdesrelationer. Räntekurvor. Modellering av tidsvarierande volatilitet och risk. Analys av marknaden för inomdagshandel av finansiella tillgångar.
 

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar.

Examination


Examinationen sker genom en skriftlig (hem)tentamen och genom obligatoriska inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i masterprogrammet i statistik.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2017

  • Campbell, John Y.; Lo, Andrew W.; MacKinlay, Archie Craig The econometrics of financial markets

    Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1997

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

Slides, föreläsningsanteckningar och vetenskapliga artiklar.

Refernslitteratur