Finansiell matematik III

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA042

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA042
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt Finansiell matematik II, Måtteori och stokastisk integration, Paraboliska differentialekvationer

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna

  • konstruera modeller för prissättning av avancerade finansiella derivat;

  • prissätta komplicerade finansiella derivat med riskneutral värdering och metoder från teorin för paraboliska differentialekvationer;

  • presentera avancerade finansiella modeller och prissättning för olika användare av finansiella instrument;

  • använda måtteori, exempelvis Girsanovs sats, och martingalteori vid finansiell modellering;

  • använda Levyprocesser vid finansiell modellering;

  • använda fria randproblem, integro-differentialekvationer och icke-linjära paraboliska differentialekvationer vid finansiell modellering.

    Innehåll

    Användning av måtteori och Girsanovs sats. Optimala stopptidsproblem och fria randproblem med tillämpningar på optioner av amerikansk typ. Levyprocesser och paraboliska integro-differentialekvationer med tillämpningar på modellering med hopp-processer. Hedging och

    superhedging. Exotiska finansiella derivat.

    Undervisning

    Föreläsningar och räkneövningar.

    Examination

    Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

    • FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

    facebook
    instagram
    twitter
    youtube
    linkedin