Finansiell matematik III
Kursplan, Avancerad nivå, 1MA042
Kursen är avvecklad.
- Kod
- 1MA042
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Matematik A1F
- Betygsskala
- Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 augusti 2009
- Ansvarig institution
- Matematiska institutionen
Behörighetskrav
120 högskolepoäng inklusive kurserna Finansiell matematik II, Måtteori och stokastisk integration och Partiella differentialekvationer med finansiella tillämpningar
Mål
För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna
Innehåll
Användning av måtteori och Girsanovs sats. Optimala stopptidsproblem och fria randproblem med tillämpningar på optioner av amerikansk typ. Levyprocesser och paraboliska integro-differentialekvationer med tillämpningar på modellering med hopp-processer. Hedging och
superhedging. Exotiska finansiella derivat.
Undervisning
Föreläsningar och räkneövningar.
Examination
Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.