Stationära stokastiska processer
5 hp
Kursplan, Avancerad nivå, 1MS025
Kursen är avvecklad.
Det finns en senare version av kursplanen.
- Kod
- 1MS025
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Matematik A1N
- Betygsskala
- Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 maj 2013
- Ansvarig institution
- Matematiska institutionen
Behörighetskrav
120 hp teknik/naturvetenskap inklusive Sannolikhet och statistik
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- genomföra beräkningar med väntevärden och kovarianser i stationära processer;
- beräkna samband mellan kovariansegenskaper i tidsplanet och spektralegenskaper i frekvensplanet;
- genomföra beräkningar med linjära filter (AR och MA);
- genomföra enklare inferens för stationära processer, t.ex. skattning av spektrum, filtrering;
- föreslå lämpliga stokastiska modeller för processer som uppträder i tekniska tillämpningar och utföra prediktion.
Innehåll
Stationära processer (introduktion, definitioner); spektralframställning; normalprocesser; filtrering (linjära system och filter, korsspektrum); inferens för stationära processer; tillämpningar (filtrering; prediktion). Fördjupade fallstudier där kursinnehållet tillämpas på problemställningar från teknik eller naturvetenskap.
Undervisning
Föreläsningar, räkneövningar, eventuellt laborationer. Gästföreläsning.
Examination
Inlämningsuppgifter (4,5 hp) och datorlaboration (0,5 hp)