Behörighetskrav

Beräkningsvetenskap II, 5 hp alternativt Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp. Finansiella derivat rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• redogöra för och implementera lösningsmetoder och optimeringsmetoder för kalibrering av räntemodeller och för kalibrering av modeller för en underliggande tillgång;
• redogöra för och implementera lösningsmetoder för filtrering och parameterskattning i finansiella modeller;
• använda avancerad programvara för kalibrering av modeller och parameterskattning för finansiella tillämpningar;
• bedöma, tolka och diskutera resultat dels muntligt och dels i form av en skriftlig rapport;
• redogöra för en vetenskaplig artikel i ämnet.

Innehåll

Kursen innehåller olika moment som är viktiga att behärska när man praktiskt arbetar med beräkningsmetoder för finansiella tillämpningar i arbetslivet eller inom forskning. De moment som ingår är metoder för kalibrering av stokastiska modeller för finansiella tillämpningar, optimeringsmetoder för kalibrering, filtrering, maximum likelihoodskattning och Kalman-filter. Kursen innehåller dels allmänna delar som alla kursdeltagare följer, och dels ett antal valbara moment. På detta sätt kan kursen delvis individanpassas. Den programvara som används är Front Arena och MATLAB.

Undervisning

Inspelade webbföreläsningar, föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, grupphandledning och laborationer. I kursen ingår både arbete enskilt och i grupp.

Examination

Inlämningsuppgifter. Uppgifterna redovisas skriftligt i rapporter och muntligt vid seminarier.