Tidsserieekonometri
Kursplan, Avancerad nivå, 2ST111
- Kod
- 2ST111
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Statistik A1N
- Betygsskala
- Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
- Fastställd av
- Institutionsstyrelsen, 15 mars 2016
- Ansvarig institution
- Statistiska institutionen
Behörighetskrav
Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp statistik. Ekonometrisk teori och metodik, 15 hp.
Mål
Kursen är en introduktion till tidsserieekonometri på avancerad nivå och behandlar grundläggande teman i modern tidsserieanalys. En student som gått kursen skall:
• ha en gedigen kunskap om grundläggande teman i modern tidsserieanalys
• känna till och kunna använda begrepp och notation som ofta används i tidsserieanalys
• känna till och kunna använda olika sannolikhetsteoretiska resultat för seriellt beroende observationer
• känna till olika metoder för att estimera tidsseriemodeller
• kunna välja lämplig modell och estimationsmetod för en given tidsserie
• kunna tolka resultaten av en genomförd modellanpassning
• vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen
Innehåll
Differensekvationer. Vitt brus, stationäritet och ergodicitet. Stationära ARMA processer: Box-Jenkins metod. Prediktion: Wold’s teorem, test för prediktiv noggrannhet. Maximum Likelihoodestimation. Asymptotisk teori för seriellt beroende observationer. Vektor autoregressiva (VAR) processer. Kalman-filtret: state-spacerepresentation. Generalized Method of Moments. Modeller för icke-stationära tidsserier: enhetsrotsteori. Kointegration. Modeller för tidsserier med heteroskedasticitet: ARCH, GARCH. Modeller för tidsserier med långt minne: ARFIMA.
Undervisning
Undervisning ges i form av föreläsningar.
Examination
Examinationen sker genom ett skriftligt prov i slutet av kursen samt obligatoriska inlämningsuppgifter.
Övriga föreskrifter
Kursen ingår i masterprogrammet i statistik.