Behörighetskrav

120 hp. Regressionsanalys genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

• redogöra för den teoretiska grunden för Markov Chain Monte Carlo-metoder och använda sådana tekniker för valda statistiska problem;
• redogöra för principerna för slumptalsgeneratorer;
• använda simuleringsmetoder som Bootstrap och SIMEX;
• använda EM-metoder;
• självständigt använda icke-parametriska statistiska modeller;
• använda statistisk programvara, företrädesvis R.

Innehåll

Syftet med kursen är att studenterna ska få en god överblick och kunskap om ett flertal statistiska tekniker som utvecklats de senaste åren i takt med att datorernas kapacitet ökat. Återsamplingsmetodik, Jack-knife, bootstrap. EM-algoritmen, SIMEX-metodik. Markov Chain Monte Carlo. Slumptalsgeneratorer. Smoothing-tekniker. Kernelskattningar, närmaste granne-skattningar, ortogonala och lokala polynomiella skattningar, wavelet-skattning. Splines. Val av bandbredd och andra parametrar. Tillämpningar och användning av statistisk programvara.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och datorlaborationer.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt prov (8 hp) vid kursens slut samt genom inlämningsuppgifter (2 hp) under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.