Johan Lyhagen
Professor vid Statistiska institutionen
- Mobiltelefon:
- 070-425 02 02
- E-post:
- Johan.Lyhagen@statistik.uu.se
- Besöksadress:
- Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10 - Postadress:
- Box 513
751 20 UPPSALA
Ladda ned kontaktuppgifter för Johan Lyhagen vid Statistiska institutionen
- Akademiska meriter:
- professor
- CV:
- Ladda ned CV
Kort presentation
Jag har varit professor i statistik sedan 2010. Två år innan dess var jag befordrad professor med inriktning på tidsserieekonometri. Mitt huvudsakliga forskningsområde är tidsserieekonometri, men jag forskar regelbundet även inom andra områden.
Förutom forskning, handledning av doktorander och undervisning har jag omfattande erfarenhet av administration (som prefekt, medlem i fakultetsnämnd och rekryteringskommitté för professorer etc.).
Biografi
Ur statistisk synvinkel modelleras ekonomiska jämvikter ofta som linjära relationer. Dessa kallas kointegrerade relationer. Det finns många exempel på ekonomiska jämvikter; en person konsumerar i genomsnitt nästan all sin inkomst, prisnivån i ett land är ungefär densamma som dess granne om prisnivån justeras för växelkursen. Grundläggande frågor är hur man empiriskt undersöker förekomsten av jämvikter mellan ekonomiska variabler, och om det finns, hur kan de uppskattas? Ett aktuellt intresse ligger i att den kortsiktiga dynamiken kan vara annorlunda i konjunkturcykeln. T.ex. kommer förändringen i räntor under högkonjunktur att vara annorlunda jämfört med i en recession.
Exempel på andra forskningsämnen jag har varit involverad i är psykometri (icke-linjära strukturella ekvationsmodeller, robust inferens), optimala bins i histogram och problemet med mätfel.
Min matematiska släktträd återfinns här.
Publikationer
Urval av publikationer
-
The small sample performance of estimators of the standard errors of structural equation models
Ingår i Journal of Statistical Computation and Simulation, s. 458-471, 2013
-
A note on the representation of E (x⊗xx') and E (xx'⊗xx') for the random vector x
Ingår i Statistical papers, s. 697-701, 2012
-
Why not use standard panel unit root test for testing PPP
Ingår i Economics Bulletin, s. 1-11, 2008
-
A method to generate multivariate data with the desired moments
Ingår i Communications in statistics. Simulation and computation, s. 2063-2075, 2008
-
Inflation, Exchange Rates and PPP in a Multivariate Panel Cointegration Model
Ingår i Econometrics Journal, s. 58-79, 2008
-
Estimating Nonlinear structural models: EMM and the Kenny-Judd model
Ingår i Structural Equation Modeling, s. 391-403, 2007
-
Inference in panel cointegration models with long panels
s. 473-483, 2007
-
Ingår i Economics Bulletin, s. 1-9, 2006
-
The Exact Covariance Matrix of Dynamic Models with Latent Variables
Ingår i Statistics and Probability Letters, s. 133-139, 2005
-
On seasonal error correction when the processes include different numbers of unit roots
Ingår i Journal of Forecasting, s. 377-389, 2003
-
Forecasting performance of seasonal cointegration models
Ingår i International Journal of Forecasting, s. 31-44, 2002
-
Starting values in estimation of cointegrating vectors with restrictions
Ingår i Applied Economics Letters, s. 521-524, 2001
-
The effect of precautionary saving on consumption in Sweden
Ingår i Applied Economics, s. 673-681, 2001
-
Likelihood based cointegration tests in heterogenous panels
Ingår i Econometrics Journal, s. 109-142, 2001
-
Identification of the order of a fractionally differenced ARMA model
Ingår i Computational statistics (Zeitschrift), s. 161-169, 1999
-
Ingår i Computational Statistics & Data Analysis, s. 457-469, 1999
-
A Simple Linear Time Series Model with Misleading Nonlinear Properties
Ingår i Economics Letters, s. 281-284, 1999
-
Short and long run dependence in Swedish stock returns
Ingår i Applied Financial Economics, s. 435-443, 1998
-
A matrix evaluation of the moving-average representation
Ingår i ECONOMICS LETTERS, s. 179-183, 1997
Senaste publikationer
-
Ingår i Implementation Science Communications, 2026
- DOI för A multicentre validation study of the Swedish version of the Normalization Process Theory Measure S-NoMAD
- Ladda ner fulltext (pdf) av A multicentre validation study of the Swedish version of the Normalization Process Theory Measure S-NoMAD
-
Estimating cointegrating models in the presence of additive outliers
Ingår i Communications in statistics. Simulation and computation, s. 1-18, 2025
- DOI för Estimating cointegrating models in the presence of additive outliers
- Ladda ner fulltext (pdf) av Estimating cointegrating models in the presence of additive outliers
-
Ingår i Implementation Science Communications, 2025
-
Ingår i Computational statistics (Zeitschrift), s. 1919-1932, 2025
- DOI för The home advantage and COVID-19: the crowd support effect on the english football premier league and the championship
- Ladda ner fulltext (pdf) av The home advantage and COVID-19: the crowd support effect on the english football premier league and the championship
-
Modeling Spatial Regimes With Smooth Transitions
Ingår i International regional science review, s. 38-61, 2025
- DOI för Modeling Spatial Regimes With Smooth Transitions
- Ladda ner fulltext (pdf) av Modeling Spatial Regimes With Smooth Transitions
Alla publikationer
Artiklar i tidskrift
-
Ingår i Implementation Science Communications, 2026
- DOI för A multicentre validation study of the Swedish version of the Normalization Process Theory Measure S-NoMAD
- Ladda ner fulltext (pdf) av A multicentre validation study of the Swedish version of the Normalization Process Theory Measure S-NoMAD
-
Estimating cointegrating models in the presence of additive outliers
Ingår i Communications in statistics. Simulation and computation, s. 1-18, 2025
- DOI för Estimating cointegrating models in the presence of additive outliers
- Ladda ner fulltext (pdf) av Estimating cointegrating models in the presence of additive outliers
-
Ingår i Implementation Science Communications, 2025
-
Ingår i Computational statistics (Zeitschrift), s. 1919-1932, 2025
- DOI för The home advantage and COVID-19: the crowd support effect on the english football premier league and the championship
- Ladda ner fulltext (pdf) av The home advantage and COVID-19: the crowd support effect on the english football premier league and the championship
-
Modeling Spatial Regimes With Smooth Transitions
Ingår i International regional science review, s. 38-61, 2025
- DOI för Modeling Spatial Regimes With Smooth Transitions
- Ladda ner fulltext (pdf) av Modeling Spatial Regimes With Smooth Transitions
-
Revisiting the role of climate change on crop production: evidence from Mediterranean countries
Ingår i Environment, Development and Sustainability, 2024
- DOI för Revisiting the role of climate change on crop production: evidence from Mediterranean countries
- Ladda ner fulltext (pdf) av Revisiting the role of climate change on crop production: evidence from Mediterranean countries
-
The performance of restricted AIC for irregular histogram models
Ingår i PLOS ONE, 2024
- DOI för The performance of restricted AIC for irregular histogram models
- Ladda ner fulltext (pdf) av The performance of restricted AIC for irregular histogram models
-
Ingår i Communications in Statistics - Theory and Methods, s. 3241-3261, 2023
-
Parameter estimation of structural equation models with misclassification: The MC-SIMEX approach
Ingår i Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, s. 545-558, 2022
- DOI för Parameter estimation of structural equation models with misclassification: The MC-SIMEX approach
- Ladda ner fulltext (pdf) av Parameter estimation of structural equation models with misclassification: The MC-SIMEX approach
-
Size and power of tests for dependency in regressions with ordinal variables
Ingår i Journal of Applied Quantitative Methods, 2021
-
Ingår i Scientometrics, s. 7759-7810, 2021
- DOI för The link between ethnic diversity and scientific impact: the mediating effect of novelty and audience diversity
- Ladda ner fulltext (pdf) av The link between ethnic diversity and scientific impact: the mediating effect of novelty and audience diversity
-
Uncertainty and the ranking of economics journals
Ingår i Scientometrics, s. 2545-2560, 2020
- DOI för Uncertainty and the ranking of economics journals
- Ladda ner fulltext (pdf) av Uncertainty and the ranking of economics journals
-
Ingår i Implementation Science, 2018
- DOI för The Swedish version of the Normalization Process Theory Measure S-NoMAD: translation, adaptation, and pilot testing
- Ladda ner fulltext (pdf) av The Swedish version of the Normalization Process Theory Measure S-NoMAD: translation, adaptation, and pilot testing
-
Likelihood Ratio Tests for a Unit Root in Panels with Random Effects
Ingår i Statistics (Berlin), s. 627-654, 2017
-
Ingår i European Journal of Transport and Infrastructure Research, s. 344-362, 2016
- DOI för A new way of determining distance decay parameters in spatial interaction models with application to job accessibility analysis in Sweden
- Ladda ner fulltext (pdf) av A new way of determining distance decay parameters in spatial interaction models with application to job accessibility analysis in Sweden
-
Asymptotic properties of Spearman's rank correlation for variables with finite support
Ingår i PLOS ONE, 2016
- DOI för Asymptotic properties of Spearman's rank correlation for variables with finite support
- Ladda ner fulltext (pdf) av Asymptotic properties of Spearman's rank correlation for variables with finite support
-
Ingår i Psycho-Oncology, s. 582-589, 2016
- DOI för Development of health-related quality of life and symptoms of anxiety and depression among persons diagnosed with cancer during adolescence: a 10-year follow-up study
- Ladda ner fulltext (pdf) av Development of health-related quality of life and symptoms of anxiety and depression among persons diagnosed with cancer during adolescence: a 10-year follow-up study
-
Beating the VAR: Improving Swedish GDP Forecasts Using Error and Intercept Corrections
Ingår i Journal of Forecasting, s. 354-363, 2015
-
Income inequality between Chinese regions: newfound harmony or continued discord?
Ingår i Empirical Economics, s. 93-110, 2014
-
The small sample performance of estimators of the standard errors of structural equation models
Ingår i Journal of Statistical Computation and Simulation, s. 458-471, 2013
-
A note on the representation of E (x⊗xx') and E (xx'⊗xx') for the random vector x
Ingår i Statistical papers, s. 697-701, 2012
-
Why not use standard panel unit root test for testing PPP
Ingår i Economics Bulletin, s. 1-11, 2008
-
A method to generate multivariate data with the desired moments
Ingår i Communications in statistics. Simulation and computation, s. 2063-2075, 2008
-
Inflation, Exchange Rates and PPP in a Multivariate Panel Cointegration Model
Ingår i Econometrics Journal, s. 58-79, 2008
-
Estimating Nonlinear structural models: EMM and the Kenny-Judd model
Ingår i Structural Equation Modeling, s. 391-403, 2007
-
Inference in panel cointegration models with long panels
s. 473-483, 2007
-
Ingår i Economics Bulletin, s. 1-9, 2006
-
The Exact Covariance Matrix of Dynamic Models with Latent Variables
Ingår i Statistics and Probability Letters, s. 133-139, 2005
-
On seasonal error correction when the processes include different numbers of unit roots
Ingår i Journal of Forecasting, s. 377-389, 2003
-
Forecasting performance of seasonal cointegration models
Ingår i International Journal of Forecasting, s. 31-44, 2002
-
Starting values in estimation of cointegrating vectors with restrictions
Ingår i Applied Economics Letters, s. 521-524, 2001
-
The effect of precautionary saving on consumption in Sweden
Ingår i Applied Economics, s. 673-681, 2001
-
Likelihood based cointegration tests in heterogenous panels
Ingår i Econometrics Journal, s. 109-142, 2001
-
Identification of the order of a fractionally differenced ARMA model
Ingår i Computational statistics (Zeitschrift), s. 161-169, 1999
-
Ingår i Computational Statistics & Data Analysis, s. 457-469, 1999
-
A Simple Linear Time Series Model with Misleading Nonlinear Properties
Ingår i Economics Letters, s. 281-284, 1999
-
Short and long run dependence in Swedish stock returns
Ingår i Applied Financial Economics, s. 435-443, 1998
-
A matrix evaluation of the moving-average representation
Ingår i ECONOMICS LETTERS, s. 179-183, 1997
-
Beating the VAR: Improving Swedish GDP forecasts using error and intercept corrections
Ingår i Journal of Forecasting
Kapitel i böcker, delar av antologi
-
Smart Growth Developments of European Union Members by Europe 2020 Strategy
Ingår i Modeling and Advanced Techniques in Modern Economics, s. 1-22, World Scientific, 2022
Manuskript (preprint)
Rapporter
-
The deregulation of the Queensland electricity market and a smooth transition duration model
2021
-
Estimating a VECM for a small open economy
2018
-
Bootstrap versus Bartlett type correction of the Dickey-Fuller test
2013
-
Testing for Purchasing Power Parity in Cointegrated Panels
2008
-
A long memory panel unit root test: PPP revisited
1999