Lina von Sydow
Professor vid Institutionen för informationsteknologi; Beräkningsvetenskap
- Telefon:
- 018-471 27 85
- Mobiltelefon:
- 070-624 24 38
- E-post:
- Lina.von.Sydow@it.uu.se
- Besöksadress:
- Hus 10, Regementsvägen 10
- Postadress:
- Box 337
751 05 UPPSALA
- Akademiska meriter:
- TeknD, docent, excellent lärare
- CV:
- Ladda ned CV
Kort presentation
Jag är professor i beräkningsvetenskap vid institutionen för informationsteknologi.
Jag är sektionsdekan för den matematisk-datavetenskapliga sektionen sedan 1 juli 2023.
Min forskning rör beräkningsvetenskapliga frågeställningar inom finans och ismodellering. Tidigare var mitt forskningsfokus inom områdesuppdelningsmetoder och snabba lösare för PDE.
Jag undervisar på kurser inom beräkningsvetenskap, främst sådana specialiserade på tillämpningar inom finans.
Nyckelord
- scientific computing
- computational finance
- ice sheet modeling
- fast solvers
- domain decomposition methods
- partial differential equations
Biografi
- Disputation i maj 1995 på avhandlingen Domain Decomposition Methods and Fast Solvers for First-order PDEs.
- Postdoc vid Oxford University 1996/97.
- Fast anställning som universitetslektor vid Uppsala Universitet sedan 1997.
- Docent 2000.
- Excellent lärare 2013.
- Prefekt vid institutionen för informationsteknologi 2018-2023.
- Sektionsdekan vid matematisk-datavetenskapliga sektionen sedan 1 juli 2023.
Forskning
Min nuvarande forskning handlar om beräkningsmetoder för
Tidigare var mitt forskningsområde
Min Google Scholar profil hittar du här.
Publikationer
Senaste publikationer
Hur kan vi öka antalet kvinnliga studenter inom IT och datavetenskap?: En studie av en intervention
2025
Ingår i Geoscientific Model Development, s. 2245-2258, 2020
Numerical Ross Recovery for Diffusion Processes Using a PDE Approach
Ingår i Applied Mathematical Finance, s. 46-66, 2020
Ingår i Mathematics and Computers in Simulation, s. 205-217, 2020
BENCHOP–SLV: The BENCHmarking project in Option Pricing – Stochastic and local volatility problems
Ingår i International Journal of Computer Mathematics, s. 1910-1923, 2019
Alla publikationer
Artiklar i tidskrift
Ingår i Geoscientific Model Development, s. 2245-2258, 2020
Numerical Ross Recovery for Diffusion Processes Using a PDE Approach
Ingår i Applied Mathematical Finance, s. 46-66, 2020
Ingår i Mathematics and Computers in Simulation, s. 205-217, 2020
BENCHOP–SLV: The BENCHmarking project in Option Pricing – Stochastic and local volatility problems
Ingår i International Journal of Computer Mathematics, s. 1910-1923, 2019
Special issue-Computational and algorithmic finance
Ingår i Journal of Computational Science, s. 180-181, 2018
Ingår i Computers and Mathematics with Applications, s. 2330-2344, 2018
Ingår i Geoscientific Model Development, s. 4563-4576, 2018
Radial basis function generated finite differences for option pricing problems
Ingår i Computers and Mathematics with Applications, s. 1462-1481, 2018
Forward deterministic pricing of options using Gaussian radial basis functions
Ingår i Journal of Computational Science, s. 209-217, 2018
- DOI för Forward deterministic pricing of options using Gaussian radial basis functions
- Ladda ner fulltext (pdf) av Forward deterministic pricing of options using Gaussian radial basis functions
Accurate and stable time stepping in ice sheet modeling
Ingår i Journal of Computational Physics, s. 29-47, 2017
- DOI för Accurate and stable time stepping in ice sheet modeling
- Ladda ner fulltext (pdf) av Accurate and stable time stepping in ice sheet modeling
Preconditioning for radial basis function partition of unity methods
Ingår i Journal of Scientific Computing, s. 1089-1109, 2016
- DOI för Preconditioning for radial basis function partition of unity methods
- Ladda ner fulltext (pdf) av Preconditioning for radial basis function partition of unity methods
BENCHOP—The BENCHmarking project in Option Pricing
Ingår i International Journal of Computer Mathematics, s. 2361-2379, 2015
- DOI för BENCHOP—The BENCHmarking project in Option Pricing
- Ladda ner fulltext (pdf) av BENCHOP—The BENCHmarking project in Option Pricing
Numerical option pricing without oscillations using flux limiters
Ingår i Computers and Mathematics with Applications, s. 1-10, 2015
- DOI för Numerical option pricing without oscillations using flux limiters
- Ladda ner fulltext (pdf) av Numerical option pricing without oscillations using flux limiters
Adaptive finite differences and IMEX time-stepping to price options under Bates model
Ingår i International Journal of Computer Mathematics, s. 2515-2529, 2015
- DOI för Adaptive finite differences and IMEX time-stepping to price options under Bates model
- Ladda ner fulltext (pdf) av Adaptive finite differences and IMEX time-stepping to price options under Bates model
An IMEX-scheme for pricing options under stochastic volatility models with jumps
Ingår i SIAM Journal on Scientific Computing, 2014
Iterative methods for pricing American options under the Bates model
Ingår i Procedia Computer Science, s. 1136-1144, 2013
Gender-aware course reform in Scientific Computing
Ingår i International journal of engineering education, s. 403-414, 2013
A multigrid preconditioner for an adaptive Black–Scholes solver
Ingår i BIT Numerical Mathematics, s. 217-233, 2011
Numerical option pricing in the presence of bubbles
Ingår i Quantitative finance (Print), s. 1125-1128, 2011
Pricing American options using a space-time adaptive finite difference method
Ingår i Mathematics and Computers in Simulation, s. 1922-1935, 2010
A highly accurate adaptive finite difference solver for the Black–Scholes equation
Ingår i International Journal of Computer Mathematics, s. 2104-2121, 2009
Space-time adaptive finite difference method for European multi-asset options
Ingår i Computers and Mathematics with Applications, s. 1159-1180, 2007
Pricing European multi-asset options using a space-time adaptive FD-method
Ingår i Computing and Visualization in Science, s. 173-183, 2007
Preconditioned implicit solution of linear hyperbolic equations with adaptivity
Ingår i Journal of Computational and Applied Mathematics, s. 269-289, 2004
Semi-Toeplitz preconditioning for the linearized Navier-Stokes equations
Ingår i BIT Numerical Mathematics, s. 307-341, 2004
Implicit solution of hyperbolic equations with space-time adaptivity
Ingår i BIT Numerical Mathematics, s. 134-158, 2002
Deferred correction in space and time
Ingår i Journal of Scientific Computing, s. 541-550, 2002
A nearly optimal preconditioner for the Navier-Stokes equations
Ingår i Numerical Linear Algebra with Applications, s. 229-243, 2001
Implicit high-order difference methods and domain decomposition for hyperbolic problems
Ingår i Applied Numerical Mathematics, s. 493-500, 2000
A fast domain decomposition high order Poisson solver
Ingår i Journal of Scientific Computing, s. 223-243, 1999
A semi-circulant preconditioner for the convection-diffusion equation
Ingår i Numerische Mathematik, s. 211-248, 1998
A domain decomposition method for almost incompressible flow
Ingår i Computers & Fluids, s. 771-789, 1996
Analysis of semi-Toeplitz preconditioners for first-order PDEs
Ingår i SIAM Journal on Scientific Computing, s. 47-64, 1996
Toeplitz preconditioners with block structure for first-order PDEs
Ingår i Numerical Linear Algebra with Applications, s. 21-44, 1996
A domain decomposition method for first-order PDEs
Ingår i SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, s. 1241-1267, 1995
A fast modified sine transform for solving block-tridiagonal systems with Toeplitz blocks
Ingår i Numerical Algorithms, s. 375-389, 1994
Artiklar, forskningsöversikt
Ingår i Quaternary Science Reviews, s. 103-114, 2016
Doktorsavhandlingar, sammanläggning
Kapitel i böcker, delar av antologi
High order methods and domain decomposition
Ingår i Absorbing Boundaries and Layers, Domain Decomposition Methods, s. 341-347, Nova Science Publishers, 2001
Konferensbidrag
Ingår i Numerical Mathematics and Advanced Applications, s. 607-615, 2016
Ingår i Numerical Analysis and Applied Mathematics, s. 2373-2376, 2013
A new parallel preconditioner for the Euler equations
Ingår i Applied Parallel Computing, s. 230-238, 1998
A domain decomposition method for hyperbolic problems in 2D
Ingår i Parallel Computational Fluid Dynamics, s. 373-380, 1995
Ingår i Hypercube and Distributed Computers, s. 353-354, 1989
Rapporter
Hur kan vi öka antalet kvinnliga studenter inom IT och datavetenskap?: En studie av en intervention
2025
High-order adaptive space-discretizations for the Black-Scholes equation
2006
- Ladda ner fulltext (pdf) av High-order adaptive space-discretizations for the Black-Scholes equation
Space-Time Adaptive Finite Difference Method for European Multi-Asset Options
2004
Preconditioned implicit solution of linear hyperbolic equations with adaptivity
2003
Pricing European Multi-asset Options Using a Space-time Adaptive FD-method
2003
Analysis of a semi-Toeplitz preconditioner for a convection-diffusion problem
2002
Implicit solution of hyperbolic equations with space-time adaptivity
2000