Martin Solberger
Forskare affilierad vid Statistiska institutionen
- Mobiltelefon:
- 073-587 11 85
- E-post:
- martin.solberger@statistik.uu.se
- Besöksadress:
- Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10 - Postadress:
- Box 513
751 20 UPPSALA
Ladda ned kontaktuppgifter för Martin Solberger vid Statistiska institutionen
- ORCID:
- 0000-0002-1078-0202
Kort presentation
Jag disputerade i statistik vid Uppsala universitet 2013. Mitt huvudsakliga forskningsområde är tidsserieekonometri, där jag till exempel arbetat med makroekonomiska prognoser och skattning av latenta - ej observerbara - tidsserier, såsom potentiell BNP och den neutrala räntan.
Jag befordrades till docent 2022.
Publikationer
Senaste publikationer
The evolution of the natural rate of interest: evidence from the Scandinavian countries
Ingår i Empirical Economics, s. 1633-1659, 2024
- DOI för The evolution of the natural rate of interest: evidence from the Scandinavian countries
- Ladda ner fulltext (pdf) av The evolution of the natural rate of interest: evidence from the Scandinavian countries
Estimating a Dynamic Factor Model in EViews Using the Kalman Filter and Smoother
Ingår i Computational Economics, s. 875-900, 2020
- DOI för Estimating a Dynamic Factor Model in EViews Using the Kalman Filter and Smoother
- Ladda ner fulltext (pdf) av Estimating a Dynamic Factor Model in EViews Using the Kalman Filter and Smoother
Påverkas den svenska neutrala räntan av omvärlden?
Ingår i Penning- och valutapolitik, s. 22-36, 2018
Estimating a dynamic factor model in EViews using the Kalman filter and smoother
2017
Forecasting and analysing corporate tax revenues in Sweden using Bayesian VAR models
Ingår i Finnish economic papers, s. 50-74, 2017
Alla publikationer
Artiklar i tidskrift
The evolution of the natural rate of interest: evidence from the Scandinavian countries
Ingår i Empirical Economics, s. 1633-1659, 2024
- DOI för The evolution of the natural rate of interest: evidence from the Scandinavian countries
- Ladda ner fulltext (pdf) av The evolution of the natural rate of interest: evidence from the Scandinavian countries
Estimating a Dynamic Factor Model in EViews Using the Kalman Filter and Smoother
Ingår i Computational Economics, s. 875-900, 2020
- DOI för Estimating a Dynamic Factor Model in EViews Using the Kalman Filter and Smoother
- Ladda ner fulltext (pdf) av Estimating a Dynamic Factor Model in EViews Using the Kalman Filter and Smoother
Påverkas den svenska neutrala räntan av omvärlden?
Ingår i Penning- och valutapolitik, s. 22-36, 2018
Forecasting and analysing corporate tax revenues in Sweden using Bayesian VAR models
Ingår i Finnish economic papers, s. 50-74, 2017
A Lagrange Multiplier Type Test for Idiosyncratic Unit Roots in the Exact Factor Model
Ingår i Journal of Time Series Analysis, s. 22-50, 2017
An LM-type test for idiosyncratic unit roots in the exact factor model with integrated factors
Ingår i Communications in Statistics - Theory and Methods, s. 4888-4914, 2017
The Local Power of the CADF and CIPS Panel Unit Root Tests
Ingår i Econometric Reviews, s. 845-870, 2016
Ingår i Communications in statistics. Simulation and computation, s. 2032-2050, 2016
Demeaning the data in panel-cointegration models to control for cross-sectional dependencies
Ingår i Economics Letters, s. 252-254, 2011