Johan Tysk
Professor i matematik vid Matematiska institutionen; Akademisk personal
- Telefon:
- 018-471 32 08
- Mobiltelefon:
- 070-895 01 07
- E-post:
- Johan.Tysk@math.uu.se
- Besöksadress:
- Ångströmlaboratoriet, Regementsvägen 10
- Postadress:
- Box 480
751 06 UPPSALA
Ladda ned kontaktuppgifter för Johan Tysk vid Matematiska institutionen; Akademisk personal
Professor i matematik vid Matematiska institutionen; Sannolikhetsteori och kombinatorik
- Telefon:
- 018-471 32 08
- Mobiltelefon:
- 070-895 01 07
- E-post:
- johan.tysk@math.uu.se
- Besöksadress:
- Ångströmlaboratoriet, Regementsvägen 10
- Postadress:
- Box 480
751 06 UPPSALA
Rådgivare för externa relationer vid Universitetets ledning; Rektorsråd
- Mobiltelefon:
- 070-895 01 07
- E-post:
- johan.tysk@uu.se
Ladda ned kontaktuppgifter för Johan Tysk vid Universitetets ledning; Rektorsråd
- Akademiska meriter:
- PhD, docent
- CV:
- Ladda ned CV
Kort presentation
Jag forskar på problem om paraboliska och stokastiska differentialekvationer, ofta motiverade av frågeställningar inom finansiell teori. Tidigare har jag forskat inom differentialgeometri.
Rektorsråd för externa relationer från första juli 2023. Vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap från första juli 2014 till sista juni 2023.
Ledamot av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala och av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala.
Publikationer
Senaste publikationer
-
Feynman-Kac Theorems for Generalized Diffusions
Ingår i Transactions of the American Mathematical Society, s. 8051-8070, 2015
-
Pricing equations in jump-to-default models
Ingår i International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2014
-
Can time-homogeneous diffusions produce any distribution?
Ingår i Probability theory and related fields, s. 493-520, 2013
-
Ingår i International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2012
-
Comparison of two methods for superreplication
Ingår i Applied Mathematical Finance, 2012
Alla publikationer
Artiklar i tidskrift
-
Feynman-Kac Theorems for Generalized Diffusions
Ingår i Transactions of the American Mathematical Society, s. 8051-8070, 2015
-
Pricing equations in jump-to-default models
Ingår i International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2014
-
Can time-homogeneous diffusions produce any distribution?
Ingår i Probability theory and related fields, s. 493-520, 2013
-
Ingår i International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2012
-
Comparison of two methods for superreplication
Ingår i Applied Mathematical Finance, 2012
-
Boundary conditions for the single-factor term structure equation
Ingår i The Annals of Applied Probability, s. 332-350, 2011
-
Numerical option pricing in the presence of bubbles
Ingår i Quantitative finance (Print), s. 1125-1128, 2011
-
The Black-Scholes equation in stochastic volatility models
Ingår i Journal of Mathematical Analysis and Applications, s. 498-507, 2010
-
Optimal liquidation of a call spread
Ingår i Journal of Applied Probability, s. 586-593, 2010
-
Bubbles, convexity and the Black-Scholes equation
Ingår i The Annals of Applied Probability, s. 1369-1384, 2009
-
Boundary values and finite difference methods for the single factor term structure equation
Ingår i Applied Mathematical Finance, s. 253-259, 2009
-
Convexity theory for the term structure equation
Ingår i Finance and Stochastics, s. 117-147, 2008
-
Space-time adaptive finite difference method for European multi-asset options
Ingår i Computers and Mathematics with Applications, s. 1159-1180, 2007
-
Properties of option prices in models with jumps
Ingår i Mathematical Finance, s. 381-397, 2007
-
Convexity preserving jump-diffusion models for option pricing
Ingår i Journal of Mathematical Analysis and Applications, s. 715-728, 2007
-
The American put is log-concave in the log-price
Ingår i J. Math. Anal. Appl., s. 710-723, 2006
-
A boundary point lemma for Black-Scholes type operators
Ingår i Commun Pur Appl. Anal, 2006
-
Feynman-Kac formulas for Black-Scholes type operators
Ingår i Bull. London Math. Soc., s. 269-282, 2006
-
Superreplication of options on several underlying assets
Ingår i Journal of Applied Probability, s. 27-38, 2005
-
Options written on stocks with known dividends
Ingår i Int. J. Theor. Appl. Finance, s. 901-907, 2004
-
Preservation of convexity of solutions to parabolic equations
Ingår i J. Diff. Eqs. 206 (2004), 182-226., s. 182-226, 2004
-
Upper bounds for the Poincaré metric near a fractal boundary
Ingår i Trends Math.: Progress in Inverse Spectral Geometry, s. 51-62, 1997
-
Schrödinger operators and index bounds for minimal submanifolds
Ingår i Rocky Mountain Journal of Mathematics, s. 977-996, 1994
-
Behavior of the Poincaré metric near a fractal boundary
Ingår i Complex variables, s. 257-267, 1993
-
Eigenvalue estimates and isoperimetric inequalities for cone-manifolds
Ingår i Bull. Australian Math. Soc., s. 127-144, 1993
-
Eigenvalue problems for manifolds with singularities
Ingår i Proc. Symposia in Pure Math., s. 637-677, 1993
Kapitel i böcker, delar av antologi
-
Optimal liquidation of a pairs trade
Ingår i Advanced Mathematical Methods in Finance, Springer-Verlag New York, 2011
