Måtteori och stokastisk integration
5 hp
Kursplan, Avancerad nivå, 1MA051
Kursen är avvecklad.
Det finns en senare version av kursplanen.
- Kod
- 1MA051
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Finansiell matematik A1F, Matematik A1F
- Betygsskala
- Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
- Ansvarig institution
- Matematiska institutionen
Behörighetskrav
120 högskolepoäng samt Mått- och integrationsteori I
Mål
För godkänt betyg på kursen skall studenten
Innehåll
Brownsk rörelse. Stokastisk integration. Itos formel. Kontinuerliga martingaler. Representationssatsen för martingaler. Stokastiska differentialekvationer. Diffusionsprocesser. Girsanovs representationssats. Tillämpningar från valda områden.
Undervisning
Föreläsningar och räkneövningar.
Examination
Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.
Litteraturlista
- Litteraturlista giltig från och med vårterminen 2021
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2020
- Litteraturlista giltig från och med vårterminen 2019, version 2
- Litteraturlista giltig från och med vårterminen 2019, version 1
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2013
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2012, version 2
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2012, version 1
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2010
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2009
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2008
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2007