Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring
7,5 hp
Kursplan, Avancerad nivå, 1MS028
Kursen är avvecklad.
Det finns en senare version av kursplanen.
- Kod
- 1MS028
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Matematik A1F
- Betygsskala
- Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2011
- Ansvarig institution
- Matematiska institutionen
Behörighetskrav
120 högskolepoäng samt Matematisk statistik
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna
- definiera de försäkringsmatematiska modeller som nämns under "Innehåll" nedan;
- härleda skattningar av modellernas parametrar;
- anpassa modellerna med datorstöd till realistiska försäkringsdata och analysera resultatet;
- tillämpa modellerna på realistiska data;
- redogöra för de vanligaste metoderna för reservsättning och deras motivering/härledning;
- beräkna reserver med dessa metoder i en realistisk situation.
Innehåll
Kursen behandlar
- inom området riskmodeller: modeller för antalet skador och ersättningsbeloppens storlek; den kollektiva modellen, sammansatta fördelningar; matematiska modeller för återförsäkring, speciellt Excess-of-loss; anpassning av modellerna till försäkringsdata; numeriska metoder för beräkning av fördelningen för det totala ersättningsbeloppet för en portfölj; analys av praktiska försäkringsfall; orientering i Dynamic Financial Analysis (DFA);
- inom området reservsättning: beräkning av reserv för ej avslutade skador med olika metoder.
Undervisning
Föreläsningar, räkneövningar, handledning av fallstudier och ett eller flera seminarier.
Examination
Skriftligt prov (4 hp) och redovisning av lösta fallstudier (3,5 hp).
Övriga föreskrifter
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med kursen 1MS016 Sakförsäkringsmatematik. Kursen ingår i masterprogrammet i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet, vid Stockholms universitet, men kan också läsas som fristående kurs.
Litteraturlista
Litteraturlista saknas.