Behörighetskrav

120 hp inklusive Inferensteori I eller Sannolikhet och statistik och Stokastisk modellering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• redogöra för begreppen stationär tidsserie och autokorrelation och skatta autokorrelation utifrån en observerad tidsserie;
• genomföra skattningar av trend och säsongsvariation i tidsserier;
• skatta parametrar i de vanligast förekommande tidsseriemodellerna t.ex. ARIMA-processer och bedöma de anpassade modellernas giltighet;
• genomföra prediktioner, särskilt för ARIMA-processer;
• redogöra för grunderna i spektralteori samt skattning av spektraltäthet;;
• utvärdera resultat från någon statistisk programvara (t.ex. R) vid anpassning av modeller till tidsserier.

Innehåll

Stationäritet. ARIMA-processer. Modellanpassning, Box-Jenkins metod. Prediktion. Säsongsmodeller. Spektralteori, skattning av spektrum. Mjukvara för analys av tidsserier. Orientering om multivariata modeller, Kalman-filter och icke-linjära modeller såsom ARCH- och GARCH-modeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftligt prov (8 hp) vid kursens slut samt inlämningsuppgifter och datorlaborationer (2 hp) under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.