Fysik och finans

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA361

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA361
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Matematik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Mekanik III och Kvantfysik

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • använda fysikaliska koncept och metoder för att lösa problem inom finans,
  • lösa optimeringsproblem med randvillkor,
  • finna optimala kontrollfunktioner för enkla dynamiska system och målfunktionaler,
  • formulera stokastiska differential ekvationer och lösa dem med olika metoder,
  • bedöma validitetsgränser i modeller som använder Gaussiskt vitt brus,
  • analysera tidsserier och ta fram statistiska förutsägelser.

Innehåll

Portföljteori och optimeringsproblem med randvillkor. Relation mellan stokastiska differentialekvationer, Fokker-Plancks och Black-Scholes ekvationer. Regressionsmodeller, tidsserier och statistiska förutsägelser. Bubblor, krascher, "fat tails" och Levy-stabila funktioner. Vägintegraler inom fysiken och finansvärlden. Introdukton till optimal kontrollteori.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
youtube
linkedin