Fysik och finans
5 hp
Kursplan, Avancerad nivå, 1FA361
Det finns en senare version av kursplanen.
- Kod
- 1FA361
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Fysik A1N, Matematik A1N
- Betygsskala
- Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U)
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
- Ansvarig institution
- Institutionen för fysik och astronomi
Behörighetskrav
120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Mekanik III och Kvantfysik
Mål
Efter godkänd kurs skall studenten kunna
- använda fysikaliska koncept och metoder för att lösa problem inom finans,
- lösa optimeringsproblem med randvillkor,
- finna optimala kontrollfunktioner för enkla dynamiska system och målfunktionaler,
- formulera stokastiska differential ekvationer och lösa dem med olika metoder,
- bedöma validitetsgränser i modeller som använder Gaussiskt vitt brus,
- analysera tidsserier och ta fram statistiska förutsägelser.
Innehåll
Portföljteori och optimeringsproblem med randvillkor. Relation mellan stokastiska differentialekvationer, Fokker-Plancks och Black-Scholes ekvationer. Regressionsmodeller, tidsserier och statistiska förutsägelser. Bubblor, krascher, "fat tails" och Levy-stabila funktioner. Vägintegraler inom fysiken och finansvärlden. Introdukton till optimal kontrollteori.
Undervisning
Föreläsningar.
Examination
Inlämningsuppgifter.