Behörighetskrav

120 hp samt Matematisk statistik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

• definiera de försäkringsmatematiska modeller som nämns under "Innehåll" nedan;
• härleda skattningar av modellernas parametrar;
• anpassa modellerna med datorstöd till realistiska försäkringsdata och analysera resultatet;
• tillämpa modellerna på realistiska data;
• redogöra för de vanligaste metoderna för reservsättning och deras motivering/härledning;
• beräkna reserver med dessa metoder i en realistisk situation.

Innehåll

Kursen behandlar

• inom området riskmodeller: modeller för antalet skador och ersättningsbeloppens storlek; den kollektiva modellen, sammansatta fördelningar; matematiska modeller för återförsäkring, speciellt Excess-of-loss; anpassning av modellerna till försäkringsdata; numeriska metoder för beräkning av fördelningen för det totala ersättningsbeloppet för en portfölj; analys av praktiska försäkringsfall; orientering i Dynamic Financial Analysis (DFA);
• inom området reservsättning: beräkning av reserv för ej avslutade skador med olika metoder.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, handledning av fallstudier och ett eller flera seminarier.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) och redovisning av lösta fallstudier (3,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med kursen 1MS016 Sakförsäkringsmatematik. Kursen ingår i masterprogrammet i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet, vid Stockholms universitet, men kan också läsas som fristående kurs.