Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Mekanik III och Kvantfysik

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

• använda fysikaliska koncept och metoder för att lösa problem inom finans,
• lösa optimeringsproblem med randvillkor,
• finna optimala kontrollfunktioner för enkla dynamiska system och målfunktionaler,
• formulera stokastiska differential ekvationer och lösa dem med olika metoder,
• bedöma validitetsgränser i modeller som använder Gaussiskt vitt brus,
• analysera tidsserier och ta fram statistiska förutsägelser.

Innehåll

Portföljteori och optimeringsproblem med randvillkor. Relation mellan stokastiska differentialekvationer, Fokker-Plancks och Black-Scholes ekvationer. Regressionsmodeller, tidsserier och statistiska förutsägelser. Bubblor, krascher, "fat tails" och Levy-stabila funktioner. Vägintegraler inom fysiken och finansvärlden. Introdukton till optimal kontrollteori.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.