Datorintensiv statistik och tillämpningar
Kursplan, Avancerad nivå, 1MS049
- Kod
- 1MS049
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Dataanalys A1N, Datavetenskap A1N, Finansiell matematik A1N, Matematik A1N
- Betygsskala
- Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U)
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2023
- Ansvarig institution
- Matematiska institutionen
Behörighetskrav
120 hp varav 90 hp matematik, En av kurserna Regressionsanalys, Introduktion till dataanalys eller Finansiella derivat ska vara genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
Mål
Syftet med kursen är att studenterna ska få en god överblick och kunskap om ett flertal statistiska tekniker som utvecklats de senaste åren i takt med att datorernas kapacitet ökat.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- redogöra för principerna för slumptalsgeneratorer;
- redogöra för principen för simulering med hjälp av Monte Carlo metoder;
- tillämpa metoder för datorintensiva skattningsmetoder, såsom bootstrap;
- använda Expectation Maximization (EM)-metoder;
- tillämpa Monte Carlo metodiken för att lösa verkliga problem.
Innehåll
Slumptalsgeneratorer och simulering av slumpmässiga objekt. Monte Carlo metoder, inklusive Markov Chain Monte Carlo och quasi-Monte Carlo metoder. Skattningstekniker såsom exempelvis Kernelskattningar. Expectation Maximization-algoritmer. Tillämpningar inom dataanalys/finans/statistik. Kursen innehåller en tillämpad projektdel med specialisering inom ett avgränsat område i ett av följande områden: finansiell matematik, dataanalys eller statistik.
Undervisning
Föreläsningar och datorlaborationer.
Examination
Inlämningsuppgifter (5 hp) och projekt som redovisas muntligt (5 hp).
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.
Övriga föreskrifter
Kursen kan inte ingå i samma examen som kurserna Datorintensiv statistik och informationsutvinning DS (1MS043), Datorintensiv statistik och informationsutvinning (1MS009) eller Monte Carlo-metoder med finansiella tillämpningar (1MA214).