Finansiell matematik II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA041

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA041
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 november 2008
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 högskolepoäng med kursen Financial Theory

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

  • kunna konstruera modeller för prissättning av finansiella derivat;

  • kunna prissätta enkla finansiella derivat med riskneutral värdering;

  • kunna presentera finansiella modeller och prissättning för olika användare av finansiella instrument;

  • kunna använda stokastisk kalkyl inom olika tillämpningsområden;

  • känna till Feynman–Kacs representationsformel och kunna använda den för att hitta lösningar till paraboliska partiella differentialekvationer.

    Innehåll

    Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrageteori i kontinuerlig tid. Black–Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman–Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och icke fullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, forwards, futures, swaps och ränte- och valutaderivat.

    Undervisning

    Föreläsningar och räkneövningar.

    Examination

    Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

    • FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

    facebook
    instagram
    twitter
    youtube
    linkedin