Behörighetskrav

30 hp statistik

Mål

En student som gått kursen skall

- ha fördjupade kunskaper inom statistisk teori och metodik, särskilt med anknytning till ofta förekommande problemställningar inom ekonomiska och samhällsvetenskapliga tillämpningar

- kunna estimera ekonomiska och andra modeller i samhällsvetenskaperna för tidsseriedata.

- kunna tolka resultaten av en genomförd modellanpassning

- vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen

- ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Översikt över olika prognostekniker. Modeller för tidsserier. Tidsberoende säsongkomponenter. Autoregressiva (AR), moving average (MA) och blandade ARMA-modeller. Random walk-modellen. Box-Jenkins metodologi. Prognoser med ARIMA och VAR modeller.

Dynamiska modeller med tidsförskjutna förklarande variabler. Koyck-transformationen. "Partial adjustment" och "adaptive expectation" modeller. Grangers kausalitetstest. Stationaritet, enhetsrötter och kointegration. Modellering av volatilitet: ARCH- och GARCH-modellen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och räkneövningar

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och dels genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter, så kallade laborationer. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.