Behörighetskrav

30 hp statistik

Mål

En student som gått kursen skall

- ha fördjupade kunskaper inom statistisk teori och metodik, särskilt med anknytning till ofta förekommande problemställningar inom ekonomiska och samhällsvetenskapliga tillämpningar

- kunna estimera ekonomiska och andra modeller i samhällsvetenskaperna för tidsseriedata.

- kunna tolka resultaten av en genomförd modellanpassning

- vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen

- ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Översikt över olika prognostekniker. Modeller för tidsserier. Tidsberoende säsongkomponenter. Autoregressiva (AR), moving average (MA) och blandade ARMA-modeller. Random walk-modellen. Box-Jenkins metodologi. Prognoser med ARIMA och VAR modeller.

Dynamiska modeller med tidsförskjutna förklarande variabler. Koyck-transformationen. "Partial adjustment" och "adaptive expectation" modeller. Grangers kausalitetstest. Stationaritet, enhetsrötter och kointegration. Modellering av volatilitet: ARCH- och GARCH-modellen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och räkneövningar

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och dels genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter, så kallade laborationer. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."