Kursplan för Finansiella derivat

Financial Derivatives

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 1MA209
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N, Finansiell matematik A1N

    Förklaring av koder

    Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

    Grundnivå

    • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
    • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
    • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
    • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

    Avancerad nivå

    • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
    • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
    • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
    • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
  • Inrättad: 2012-03-08
  • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-10-20
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: HT 2023
  • Behörighet:

    120 hp inklusive 40 hp matematik. Flervariabelanalys, Flervariabelanalys, allmän kurs, Flervariabelanalys M eller Geometri och analys II. Sannolikhetsteori I, Sannolikhet och statistik eller Matematisk statistik KF. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

  • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa modeller för prissättning av finansiella derivat;
  • genomföra prissättning av enkla finansiella derivat med riskneutral värdering;
  • redogöra för finansiella modeller och prissättning för olika användare av finansiella instrument;
  • tillämpa stokastisk kalkyl inom olika tillämpningsområden;
  • återge Feynman-Kacs representationsformel och använda den för att hitta lösningar till paraboliska partiella differentialekvationer.

Innehåll

Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrageteori i kontinuerlig tid. Black-Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman-Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och icke fullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, forwards, futures, swaps och ränte- och valutaderivat.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov kombinerat inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Finansiell matematik II eller motsvarande.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

  • Björk, Tomas Arbitrage theory in continuous time

    Fourth edition.: Oxford: Oxford University Press, 2020

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

Skriv ut kursplan och litteraturlista
Skriv ut