Tidsserieanalys

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS014

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS014
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finansiell matematik A1N, Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt Inferensteori, alternativt Sannolikhet och statistik samt Stokastisk modellering

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

  • känna till stationära tidsserier och autokorrelationen för en tidsserie, samt kunna skatta autokorrelation baserat på en observerad tidsserie;

  • känna till metoder för skattning av trend och säsongsvariation i en tidsserie;

  • vara förtrogen med några vanliga tidseriemodeller, särskilt ARIMA-processer;

  • kunna skatta parametrarna i ARIMA-processer och känna till hur den anpassade modellens giltighet kan testas;

  • kunna göra prediktioner, särskilt för ARIMA-processer;

  • känna till grunderna i spektralteori samt kunna skatta spektraltäthet;

  • ha grundläggande kunskaper om multivariata modeller, Kalman-filter och icke-linjära modeller såsom ARCH- och GARCH-modeller;

  • kunna använda någon statistisk mjukvara till att analysera och anpassa en modell till en tidsserie.

    Innehåll

    Stationäritet. ARIMA-processer. Modellanpassning, Box-Jenkins metod. Prediktion. Säsongsmodeller. Spektralteori, skattning av spektrum. Kalman-filter. ARCH- och GARCH-modeller. Mjukvara för analys av tidsserier.

    Undervisning

    Föreläsningar, lektioner, räkneövningar och datorlaborationer.

    Examination

    Skriftligt prov (8 poäng) vid kursens slut samt inlämningsuppgifter och datorlaborationer (2 poäng) under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

    • FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

    facebook
    instagram
    twitter
    youtube
    linkedin