Tidsserieanalys
10 hp
Kursplan, Avancerad nivå, 1MS014
Det finns en senare version av kursplanen.
- Kod
- 1MS014
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Finansiell matematik A1N, Matematik A1N
- Betygsskala
- Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
- Ansvarig institution
- Matematiska institutionen
Behörighetskrav
120 högskolepoäng samt Inferensteori, alternativt Sannolikhet och statistik samt Stokastisk modellering
Mål
För godkänt betyg på kursen skall studenten
Innehåll
Stationäritet. ARIMA-processer. Modellanpassning, Box-Jenkins metod. Prediktion. Säsongsmodeller. Spektralteori, skattning av spektrum. Kalman-filter. ARCH- och GARCH-modeller. Mjukvara för analys av tidsserier.
Undervisning
Föreläsningar, lektioner, räkneövningar och datorlaborationer.
Examination
Skriftligt prov (8 poäng) vid kursens slut samt inlämningsuppgifter och datorlaborationer (2 poäng) under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.
Litteraturlista
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2022
- Litteraturlista giltig från och med vårterminen 2022
- Litteraturlista giltig från och med vårterminen 2019
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2013
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2009
- Litteraturlista giltig från och med vårterminen 2009
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2008
- Litteraturlista giltig från och med höstterminen 2007