Stationära stokastiska processer
5 hp
Kursplan, Avancerad nivå, 1MS025
Kursen är avvecklad.
Det finns en senare version av kursplanen.
- Kod
- 1MS025
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Matematik A1N
- Betygsskala
- Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U)
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
- Ansvarig institution
- Matematiska institutionen
Behörighetskrav
120 hp teknik/naturvetenskap inklusive Sannolikhet och statistik
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- genomföra beräkningar med väntevärden och kovarianser i stationära processer;
- beräkna samband mellan kovariansegenskaper i tidsplanet och spektralegenskaper i frekvensplanet;
- genomföra beräkningar med linjära filter (AR och MA);
- genomföra enklare inferens för stationära processer, t.ex. skattning av spektrum, filtrering;
- föreslå lämpliga stokastiska modeller för processer som uppträder i tekniska tillämpningar och utföra prediktion.
Innehåll
Stationära processer (introduktion, definitioner); spektralframställning; normalprocesser; filtrering (linjära system och filter, korsspektrum); inferens för stationära processer; tillämpningar (filtrering; prediktion). Fördjupade fallstudier där kursinnehållet tillämpas på problemställningar från teknik eller naturvetenskap.
Undervisning
Föreläsningar, räkneövningar, eventuellt laborationer. Gästföreläsning.
Examination
Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursens gång, varav en i projektform. Anvisningar lämnas vid kursens start.