Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp matematik.

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om paraboliska partiella differentialekvationer och sambandet med stokastiska differentialekvationer och relaterade tillämpningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• redogöra för Ito-integralen och kunna använda stokastisk differentialkalkyl;
• använda Feynman - Kacs representationsformel och Kolmogorovs ekvationer;
• redogöra för teorin för stokastisk kontroll, optimala stopptidsproblem och fria randproblem;
• tillämpa teorin på finansiella problem;

Innehåll

Stokastisk kalkyl och diffusionsprocesser. Kolmogorovs ekvationer. Stokastisk kontrollteori, optimala stopptidsproblem och fria randproblem. Integro-differentialekvationer.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.