Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering 2019/2020 (5 hp)

HT19, 33 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 3 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-12010 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: Beräkningsvetenskap II, 5 hp, alternativt Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp. Finansiella derivat rekommenderas.
Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Inom finansiell ekonomi har användningen av komplicerade matematiska modeller ökat kraftigt. Man studerar och simulerar med dessa modeller finansiella marknader, till exempel värdet på optioner, aktier och liknande värdepapper. För att göra detta används datorberäkningar och numeriska beräkningsmetoder. Den här kursen behandlar de typer av metoder som är vanliga inom det finansiella området, och specifikt metoder för prissättning och värdering av olika värdepapper, till exempel optioner och aktier.

I innehållet finns både användning av kommersiell programvara och studier av hur de beräkningsmetoder som används fungerar och deras egenskaper. Metoder som ingår är exempelvis Monte Carlo-metoder och metoder baserade på så kallade finita differenser. Även om kursen innehåller metoder för finansiell matematik, så är metoderna av mer generell natur. De kunskaper man får kan alltså användas inom andra områden och inte enbart inom finansiell matematik.

Examinationen sker genom miniprojekt, inklusive muntlig och skriftlig redovisning.

Kursen är en "systerkurs" till 1TD188 Finansiella beräkningsmetoder - kalibrering och parameterskattning, men kurserna kan läsas oberoende av varandra och i valfri ordning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: 018-511925

E-post: info@it.uu.se